Сравнение WAMA с SFTX
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и SFTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 7.51% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 8.87% |
Correlation
The correlation between WAMA and SFTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и SFTX
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -12.75% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.93% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.78% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.43% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.43% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.43% | -8.87% |
Сравнение комиссий WAMA и SFTX
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и SFTX
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and SFTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
WAMA has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор