Сравнение WAMA с WIMA
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds from WisdomTree - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.32K | $110.62K | $156.43K | |
| $40.40K | $65.25K | $108.77K |
Сравнение доходности по годам WAMA и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 10.32% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 12.58% |
Correlation
The correlation between WAMA and WIMA is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и WIMA
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -4.81% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 19.02% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.02% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.02% | -5.11% |
Сравнение комиссий WAMA и WIMA
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и WIMA
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WIMA в 0.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.41% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and WIMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
WIMA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.41% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор