Сравнение WAMA с GMMA
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и GMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 7.51% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.95% |
Correlation
The correlation between WAMA and GMMA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. GMMA — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение WAMA c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и GMMA
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -5.21% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.50% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.23% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 6.18% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.31% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.31% | +6.25% |
Сравнение комиссий WAMA и GMMA
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и GMMA
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GMMA в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WAMA and GMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.42% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор