Сравнение WAMA с DHS
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WAMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам WAMA и DHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 1.87% |
Correlation
The correlation between WAMA and DHS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. DHS — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHS
Сравнение WAMA c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и DHS
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -67.25% | +62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.19% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.53% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и DHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 10.20% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.88% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.08% | -1.84% |
Сравнение комиссий WAMA и DHS
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и DHS
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and DHS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA is categorized as Tactical Allocation, while DHS is Large Cap Value Equities. WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.38% for DHS.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор