Сравнение WAMA с CLSM
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 4.31% |
Correlation
The correlation between WAMA and CLSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение WAMA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и CLSM
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -27.77% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.57% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -16.34% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 13.93% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.70% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.70% | +1.54% |
Сравнение комиссий WAMA и CLSM
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и CLSM
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and Cabana. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор