Сравнение WAMA с ARP
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while ARP is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и ARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | -2.89% |
Correlation
The correlation between WAMA and ARP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. ARP — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARP
Сравнение WAMA c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и ARP
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -10.13% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.13% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.84% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.55% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.39% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.39% | +3.85% |
Сравнение комиссий WAMA и ARP
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и ARP
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.16% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and ARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and PMV. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор