Сравнение WALSX с WAYEX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 15.07%/yr for WAYEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 2.27%/yr for WAYEX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и WAYEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у WAYEX с доходностью 0.78%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAYEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам WALSX и WAYEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 0.78% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 3.32% |
Correlation
The correlation between WALSX and WAYEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between WALSX and WAYEX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. WAYEX — Ранг доходности на риск
WALSX
WAYEX
Сравнение WALSX c WAYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | WAYEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.47 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.62 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.55 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и WAYEX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAYEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -20.77% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -8.05% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -10.83% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.88% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.13% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.10% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и WAYEX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.35% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 5.65% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 7.60% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.38% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 11.57% | +4.80% |
Сравнение комиссий WALSX и WAYEX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии WAYEX в 2.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и WAYEX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.25% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and WAYEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs WAYEX's -20.77%.
WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и WAYEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор