Сравнение WALSX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и SAOAX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
WALSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
WALSX
SAOAX
Сравнение WALSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.63 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.96 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и SAOAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и SAOAX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и SAOAX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -52.28% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -6.53% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | 0.00% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.77% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 6.97% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и SAOAX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.89% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 6.07% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 61.24% | -43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 28.68% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.13% | -4.79% |