PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и GTAPX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий WALSX и GTAPX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

WALSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.82

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

2.64

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.33

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

11.90

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.82

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между WALSX и GTAPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и GTAPX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.

TTM2025202420232022202120202019
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и GTAPX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-30.40%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-4.15%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.90%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.09%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

1.16%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и GTAPX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.98%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

5.12%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

8.18%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

10.89%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

10.20%

+6.14%