Сравнение WALSX с GTAPX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.41%/yr vs 12.27%/yr for GTAPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WALSX показывает доходность 5.95%, а GTAPX немного выше – 6.14%.
WALSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам WALSX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.95% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 6.14% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 5.01% |
Correlation
The correlation between WALSX and GTAPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WALSX
GTAPX
Сравнение WALSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.28 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 16.49 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.34 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и GTAPX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и GTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -30.40% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -3.01% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -12.21% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | 0.00% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -7.03% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 0.96% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и GTAPX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.12% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 5.04% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 6.80% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.89% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 10.22% | +6.15% |
Сравнение комиссий WALSX и GTAPX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и GTAPX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.63% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and GTAPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.12%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs GTAPX's -30.40%.
GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор