Сравнение WALSX с BIVIX

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WALSX и BIVIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BIVIX.

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.