PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIVIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с MNWIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 13.67%/yr vs 4.13%/yr for MNWIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью 2.78%.

BIVIX

1 день
3.27%
1 месяц
14.45%
6 месяцев
3.58%
С начала года
-1.98%
1 год
5.48%
3 года*
-0.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
1.86%
С начала года
2.78%
1 год
4.42%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-1.98%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		2.78%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%

Correlation

The correlation between BIVIX and MNWIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с LSOFXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WRAIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с SAOAXMNWIX с VOLSXMNWIX с GARIX

Доходность на риск

BIVIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.78

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.15

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.82

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

3.26

-2.80

BIVIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и MNWIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

0.00%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.12%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

1.41%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и MNWIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

1.77%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.70%

4.83%

+21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

5.92%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

4.11%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

3.88%

+14.25%

Сравнение комиссий BIVIX и MNWIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и MNWIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности MNWIX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.24%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.74%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and MNWIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to MNWIX (1.77%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор