PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с MNWIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 3.86%/yr for MNWIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью 0.60%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.99%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.86%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.60%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%

Correlation

The correlation between BIVIX and MNWIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VOLSX

Доходность на риск

BIVIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.50

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.75

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.52

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

2.08

-3.06

BIVIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и MNWIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-5.57%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-1.40%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.12%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.40%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и MNWIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

2.21%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

4.78%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

5.87%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

4.08%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

3.87%

+13.63%

Сравнение комиссий BIVIX и MNWIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и MNWIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MNWIX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and MNWIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to MNWIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор