PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с WMICX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 1.09%/yr for WMICX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 15.69%.

WAISX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
0.46%
1 год
-10.27%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

WMICX

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.25%
С начала года
15.69%
1 год
30.43%
3 года*
14.80%
5 лет*
1.09%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и WMICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.46%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		15.69%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%14.42%

Correlation

The correlation between WAISX and WMICX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between WAISX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с WAMVXWMICX с AVALXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с FCPGXWMICX с USNQX

Доходность на риск

WAISX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXWMICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.59

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.36

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.20

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

7.59

-8.63

WAISX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и WMICX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WMICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-65.21%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-14.32%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-29.44%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-48.70%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-8.90%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-13.32%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

4.13%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.59%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.72%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.90%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

24.57%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

24.39%

-3.36%

Сравнение комиссий WAISX и WMICX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и WMICX

Ни WAISX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and WMICX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WMICX's -65.21%.

WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и WMICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор