Сравнение WAISX с WMCVX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 4.32%/yr for WMCVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и WMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 8.82%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
WMCVX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам WAISX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 8.82% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 9.08% |
Correlation
The correlation between WAISX and WMCVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between WAISX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WAISX
WMCVX
Сравнение WAISX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.05 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.92 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.68 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и WMCVX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -65.79% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.06% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -28.75% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -32.26% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -5.85% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -10.95% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.33% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и WMCVX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.26% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.47% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 18.57% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.56% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 23.47% | -2.39% |
Сравнение комиссий WAISX и WMCVX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и WMCVX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.69% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and WMCVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMCVX has higher volatility (5.26%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WMCVX's -65.79%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и WMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор