Сравнение WAISX с WGROX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 0.88%/yr for WGROX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 3.25%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам WAISX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 10.87% |
Correlation
The correlation between WAISX and WGROX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between WAISX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WAISX
WGROX
Сравнение WAISX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.15 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.36 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.12 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и WGROX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -61.61% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -15.89% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -27.61% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -40.16% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -16.24% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -9.90% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 6.33% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и WGROX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.28% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.08% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 19.12% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 23.00% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 23.32% | -2.24% |
Сравнение комиссий WAISX и WGROX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и WGROX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and WGROX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.28%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WGROX's -61.61%.
WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор