- ISIN
- US9367936294
- CUSIP
- 936793629
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAISX
Wasatch International Select Fund (WAISX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции WAISX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $932.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch International Select Fund (WAISX) показал доход в 1.99% с начала года и -7.06% за последние 12 месяцев.
Wasatch International Select Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность WAISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAISX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 3.63% | -8.02% | 7.53% | -1.25% | -0.75% | 1.99% | ||||||
| 2025 | 5.43% | 0.95% | -2.20% | 9.40% | 4.63% | 4.07% | -4.38% | 0.99% | -0.98% | -4.44% | -4.06% | 0.31% | 9.03% |
| 2024 | -4.40% | 1.86% | 1.65% | -7.44% | 4.99% | -1.14% | 5.60% | 4.13% | 1.54% | -4.86% | 4.77% | -4.40% | 1.18% |
| 2023 | 11.31% | -3.14% | 3.15% | 0.28% | 0.18% | 4.88% | 0.26% | -4.99% | -5.62% | -6.63% | 14.42% | 7.95% | 21.48% |
| 2022 | -16.33% | -2.32% | -1.47% | -9.73% | -2.67% | -7.57% | 12.59% | -8.27% | -11.79% | 7.87% | 9.17% | -7.16% | -34.87% |
| 2021 | -3.09% | -2.03% | -1.70% | 6.85% | 1.13% | 1.18% | 3.65% | 5.18% | -5.50% | 2.41% | -2.81% | 0.34% | 4.99% |
Метрики бенчмарка
Wasatch International Select Fund has an annualized alpha of -25.47%, beta of 0.94, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This fund participated in 75.36% of S&P 500 Index downside but only -8.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -25.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -25.47%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- -8.03%
- Участие в снижении
- 75.36%
Комиссия
Комиссия WAISX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAISX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch International Select Fund (WAISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch International Select Fund показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch International Select Fund составляет 18.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.66%сент. 2022 г. | 1y 13d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -28.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.49%март 2021 г. | 19d | 3mo 8d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.67%окт. 2020 г. | 17d | 6d | 23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.26%сент. 2020 г. | 7d | 29d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| WAISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -9.10% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -2.97% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -1.13% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAISX
Добавьте Wasatch International Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAISX