Сравнение WAISX с IVFIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 10.15%/yr for IVFIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 9.74%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам WAISX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 9.74% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 7.03% |
Correlation
The correlation between WAISX and IVFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WAISX and IVFIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
WAISX
IVFIX
Сравнение WAISX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.53 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.07 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и IVFIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -51.49% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -6.97% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -10.75% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -21.29% | -24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -2.57% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -11.58% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.82% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и IVFIX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.48% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.55% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.18% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.16% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.55% | +6.48% |
Сравнение комиссий WAISX и IVFIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и IVFIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.62% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and IVFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to IVFIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор