PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с SSIFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 8.53%/yr for SSIFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 16.05%.

WAISX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
0.46%
1 год
-10.27%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

SSIFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
10.84%
С начала года
16.05%
1 год
26.29%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и SSIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.46%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
SSIFX
Sextant International Fund		16.05%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%5.15%

Correlation

The correlation between WAISX and SSIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between WAISX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Sextant International Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO

Доходность на риск

WAISX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.23

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.74

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.12

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.97

-8.02

WAISX vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SSIFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и SSIFX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-56.24%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-12.38%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-20.44%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-34.21%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-5.89%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-11.79%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.74%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и SSIFX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.83%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.51%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

21.40%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.22%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.04%

+2.99%

Сравнение комиссий WAISX и SSIFX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и SSIFX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIFX
Sextant International Fund		13.88%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and SSIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (6.83%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs SSIFX's -56.24%.

SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор