Сравнение WAISX с WAMCX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs -3.01%/yr for WAMCX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и WAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 12.46%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
WAMCX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам WAISX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 12.46% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 14.67% |
Correlation
The correlation between WAISX and WAMCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between WAISX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
WAISX
WAMCX
Сравнение WAISX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.29 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.37 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и WAMCX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -66.51% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -16.89% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -33.21% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -53.18% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -24.43% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -15.19% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.99% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и WAMCX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.46% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 16.62% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 21.76% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 27.51% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.61% | -4.58% |
Сравнение комиссий WAISX и WAMCX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и WAMCX
Ни WAISX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and WAMCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.46%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WAMCX's -66.51%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и WAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор