Сравнение WAISX с WAAEX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs -5.21%/yr for WAAEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и WAAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.58%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
WAAEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам WAISX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.58% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 14.08% |
Correlation
The correlation between WAISX and WAAEX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between WAISX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
WAISX
WAAEX
Сравнение WAISX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.35 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и WAAEX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и WAAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -56.48% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -16.76% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -27.68% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -50.51% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -33.41% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -12.13% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 6.80% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и WAAEX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.93% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 18.99% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.41% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 25.08% | -4.00% |
Сравнение комиссий WAISX и WAAEX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и WAAEX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and WAAEX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (4.93%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs WAAEX's -56.48%.
WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и WAAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор