Сравнение WAISX с FMIEX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both mutual funds - WAISX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wasatch, while FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 12.67%/yr for FMIEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.67%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам WAISX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 5.45% |
Correlation
The correlation between WAISX and FMIEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between WAISX and FMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
WAISX
FMIEX
Сравнение WAISX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.92 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.98 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и FMIEX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -49.85% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -7.04% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -9.52% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -18.63% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -0.83% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -6.56% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 1.84% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и FMIEX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.71% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.55% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 9.58% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 12.65% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 15.64% | +5.39% |
Сравнение комиссий WAISX и FMIEX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и FMIEX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and FMIEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор