Сравнение WAISX с DFVIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 16.81%/yr for DFVIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 13.50%.
WAISX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
DFVIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам WAISX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | -0.54% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 13.50% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 7.90% |
Correlation
The correlation between WAISX and DFVIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between WAISX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
WAISX
DFVIX
Сравнение WAISX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.64 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.96 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и DFVIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -66.53% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.53% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.68% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -25.26% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -0.65% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.23% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.47% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и DFVIX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.65% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.63% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.45% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.74% | +3.29% |
Сравнение комиссий WAISX и DFVIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и DFVIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.81% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and DFVIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.83%) compared to DFVIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор