Сравнение WAIOX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.57% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и KGGAX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
WAIOX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
WAIOX
KGGAX
Сравнение WAIOX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 3.54 | -3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 4.19 | -4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 5.00 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 18.23 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.54 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.86 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и KGGAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и KGGAX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и KGGAX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -45.27% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -10.63% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -26.59% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -31.90% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -7.14% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -9.76% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.92% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и KGGAX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.06% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.36% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.51% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.41% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.10% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.08% | +1.31% |