Сравнение WAIOX с CVISX
WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.20%/yr vs 11.59%/yr for CVISX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 4.20% против 11.59% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -5.83%
- 10 лет*
- 4.20%
CVISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам WAIOX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 9.50% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 16.15% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between WAIOX and CVISX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between WAIOX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIOX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
WAIOX
CVISX
Сравнение WAIOX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.10 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.92 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.38 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.86 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и CVISX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIOX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -48.50% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -10.77% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -15.17% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -25.20% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -48.50% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -0.45% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -8.89% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 3.05% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и CVISX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIOX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.46% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.45% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.04% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.06% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.82% | -0.27% |
Сравнение комиссий WAIOX и CVISX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и CVISX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.37%, что больше доходности CVISX в 14.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.26% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 62.37% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAIOX and CVISX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (3.99%) compared to CVISX (3.46%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs CVISX's -48.50%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAIOX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор