PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAINX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с DFRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 6.76%/yr for DFRSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WAINX charges 1.51%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у DFRSX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.76% соответственно.

WAINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-16.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
9.01%

DFRSX

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.13%
1 год
27.33%
3 года*
13.82%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и DFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-10.58%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		3.77%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%

Correlation

The correlation between WAINX and DFRSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с VPKIXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с MGSEXDFRSX с ASIAXDFRSX с ETGIX

Доходность на риск

WAINX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAINXDFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.83

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.51

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.02

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.24

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAINX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DFRSX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAINXDFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.83

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WAINX и DFRSX

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и DFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-69.06%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-14.20%

-14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-21.29%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-30.18%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-46.25%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-6.66%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-17.22%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

4.57%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и DFRSX

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеют волатильность 4.10% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.05%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

12.61%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.69%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.27%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.03%

+1.98%

Сравнение комиссий WAINX и DFRSX

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и DFRSX

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, что больше доходности DFRSX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.74%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		32.63%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and DFRSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAINX has higher volatility (4.10%) compared to DFRSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs DFRSX's -69.06%.

DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и DFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор