Сравнение WAIGX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и WMCVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAIGX Wasatch International Growth Fund	-7.93%	11.89%	-0.62%	11.64%	-36.64%	10.86%	24.65%	29.43%	-15.86%	33.04%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	0.67%	-3.66%	11.65%	31.78%	-21.61%	25.23%	12.52%	23.63%	-9.55%	19.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 3.25% против 9.99% соответственно.

WAIGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.92%

С начала года: -7.93%

6 месяцев: -10.56%

1 год: 3.42%

3 года*: 2.52%

5 лет*: -4.37%

10 лет*: 3.25%

WMCVX

1 день: 2.38%

1 месяц: -8.43%

С начала года: 0.67%

6 месяцев: -3.40%

1 год: 7.20%

3 года*: 10.56%

5 лет*: 3.60%

10 лет*: 9.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Growth Fund

Название символа

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIGX:

WAIGX с VXUS WAIGX с INDEX WAIGX с VFINX WAIGX с MIDLX WAIGX с PRIDX WAIGX с PRITX WAIGX с YASLX

Часто сравнивают с WMCVX:

WMCVX с HAMVX WMCVX с SPY WMCVX с VB WMCVX с WGROX WMCVX с VO WMCVX с USNQX WMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий WAIGX и WMCVX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

WAIGX

Wasatch International Growth Fund

WMCVX

Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIGX	WMCVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	0.31	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	0.63	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.08	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	0.54	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.42	1.60	-1.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMCVX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIGX	WMCVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	0.31	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.16	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.43	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.50	-0.08

Корреляция

Корреляция между WAIGX и WMCVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WMCVX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности WMCVX в 6.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIGX Wasatch International Growth Fund	58.41%	53.78%	20.59%	0.00%	0.00%	10.13%	10.93%	2.50%	17.84%	2.71%	4.01%	0.00%
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund	6.15%	6.19%	17.18%	3.67%	2.39%	7.72%	0.00%	1.10%	8.98%	6.63%	0.07%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WMCVX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, примерно равная максимальной просадке WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIGX	WMCVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.66%	-65.79%	-1.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.68%	-13.67%	-4.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.06%	-32.26%	-15.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.06%	-46.29%	-1.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.33%	-12.90%	-19.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.25%	-10.98%	-3.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	4.65%	+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WMCVX

Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеют волатильность 6.67% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIGX	WMCVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	6.90%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	13.59%	-3.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	23.47%	-7.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	22.55%	-3.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	23.41%	-5.31%

Сравнение WAIGX с WMCVX

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WMCVX

Сравнение доходности по годам WAIGX и WMCVX

Доходность по периодам

WAIGX

WMCVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIGX и WMCVX

Доходность на риск

WAIGX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

WAIGX

WMCVX

Сравнение WAIGX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIGX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WMCVX

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WMCVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WMCVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)