Сравнение WAIGX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAMVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAIGX Wasatch International Growth Fund	-7.93%	11.89%	-0.62%	11.64%	-36.64%	10.86%	24.65%	29.43%	-15.86%	33.04%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 3.25% против 12.55% соответственно.

WAIGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.92%

С начала года: -7.93%

6 месяцев: -10.56%

1 год: 3.42%

3 года*: 2.52%

5 лет*: -4.37%

10 лет*: 3.25%

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Growth Fund

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAIGX:

WAIGX с VXUS WAIGX с INDEX WAIGX с VFINX WAIGX с MIDLX WAIGX с PRIDX WAIGX с PRITX WAIGX с YASLX

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с XITK WAMVX с IWM

Сравнение комиссий WAIGX и WAMVX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAIGX

Wasatch International Growth Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIGX	WAMVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	0.87	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	1.35	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.17	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	1.37	-1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.42	4.51	-4.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIGX	WAMVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	0.87	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.13	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.59	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.62	-0.19

Корреляция

Корреляция между WAIGX и WAMVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAMVX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности WAMVX в 11.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAIGX Wasatch International Growth Fund	58.41%	53.78%	20.59%	0.00%	0.00%	10.13%	10.93%	2.50%	17.84%	2.71%	4.01%	0.00%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAMVX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIGX	WAMVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.66%	-60.71%	-6.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.68%	-13.33%	-4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.06%	-38.69%	-9.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.06%	-41.30%	-6.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.33%	-11.11%	-21.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.25%	-10.29%	-3.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	4.05%	+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIGX	WAMVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	7.18%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	13.94%	-3.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	21.17%	-5.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	20.48%	-1.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	21.21%	-3.11%

Сравнение WAIGX с WAMVX

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAMVX

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAMVX

Доходность по периодам

WAIGX

WAMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIGX и WAMVX

Доходность на риск

WAIGX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

WAIGX

WAMVX

Сравнение WAIGX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIGX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAMVX

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAMVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAMVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)