PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий WAGSX и MFWIX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

WAGSX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.44

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.99

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.89

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.31

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.44

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.71

-0.53

Корреляция

Корреляция между WAGSX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и MFWIX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и MFWIX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-33.01%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-6.85%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-20.22%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-5.18%

-20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-3.83%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.77%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и MFWIX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.44%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

5.43%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

8.94%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

9.11%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

9.61%

+11.57%