Сравнение WAGSX с MFWIX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 4.90%/yr for MFWIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 4.34%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
MFWIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам WAGSX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 4.34% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 4.78% |
Correlation
The correlation between WAGSX and MFWIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between WAGSX and MFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
WAGSX
MFWIX
Сравнение WAGSX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.75 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.14 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и MFWIX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -33.01% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -6.73% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -8.63% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -20.22% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -1.98% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -3.81% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.92% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и MFWIX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.26% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 5.90% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 7.55% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 9.16% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 9.59% | +11.49% |
Сравнение комиссий WAGSX и MFWIX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и MFWIX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.40% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and MFWIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to MFWIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор