Сравнение WAGSX с FGIAX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 9.03%/yr for FGIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 9.60%.
WAGSX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
FGIAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам WAGSX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 1.14% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.60% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 4.52% |
Correlation
The correlation between WAGSX and FGIAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WAGSX and FGIAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
WAGSX
FGIAX
Сравнение WAGSX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGSX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.41 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 8.07 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGSX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.40 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и FGIAX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -49.35% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -6.04% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -12.45% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -21.08% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -4.27% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -7.17% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 1.80% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и FGIAX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.84% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 8.64% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 10.40% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 13.24% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 15.23% | +5.88% |
Сравнение комиссий WAGSX и FGIAX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и FGIAX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.56% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and FGIAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to FGIAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор