Сравнение WAGOX с JGYIX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.68%/yr vs 9.95%/yr for JGYIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 18.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAGOX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции JGYIX немного впереди с 9.95%.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
JGYIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам WAGOX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 18.40% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between WAGOX and JGYIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between WAGOX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
WAGOX
JGYIX
Сравнение WAGOX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.16 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 16.04 | -16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и JGYIX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -46.76% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -6.96% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -11.99% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -18.97% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -36.45% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.48% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.73% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 1.80% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и JGYIX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.04% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.01% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 10.14% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 13.20% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 14.86% | +5.65% |
Сравнение комиссий WAGOX и JGYIX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и JGYIX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности JGYIX в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 11.27% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and JGYIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.48%) compared to JGYIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор