Сравнение WAGOX с JGYIX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 10.32%/yr for JGYIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAGOX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции JGYIX немного впереди с 10.32%.
WAGOX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 10.08%
JGYIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам WAGOX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 5.33% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 16.15% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between WAGOX and JGYIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.74 |
The correlation between WAGOX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
WAGOX
JGYIX
Сравнение WAGOX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.97 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 15.77 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и JGYIX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -46.76% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -6.96% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -11.99% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -18.97% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -36.45% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -2.44% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.75% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.75% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и JGYIX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.68% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.19% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 10.40% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.24% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.91% | +5.65% |
Сравнение комиссий WAGOX и JGYIX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и JGYIX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности JGYIX в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.75% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.86% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and JGYIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.86%) compared to JGYIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор