Сравнение WAGOX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.98% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и GLIFX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
WAGOX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
WAGOX
GLIFX
Сравнение WAGOX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 2.28 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 2.90 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.78 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.41 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.28 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и GLIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и GLIFX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и GLIFX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -29.65% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.00% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -17.15% | -26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -29.65% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -6.13% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.35% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.19% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и GLIFX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.77% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.40% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 10.73% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 10.71% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 13.25% | +7.28% |