Сравнение WAESX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -5.10% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 6.10% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.88% соответственно.
WAESX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 7.29%
XCEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и XCEM
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
WAESX vs. XCEM — Ранг доходности на риск
WAESX
XCEM
Сравнение WAESX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.70 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.86 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 11.56 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и XCEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и XCEM
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.07% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и XCEM
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -41.24% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -14.46% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -29.67% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -41.24% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -11.23% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -8.70% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и XCEM
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.11%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.33% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 15.65% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 20.24% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.15% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.53% | +0.01% |