Сравнение WAESX с WMICX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAESX returned 8.28%/yr vs 14.39%/yr for WMICX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.39% соответственно.
WAESX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 8.28%
WMICX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам WAESX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.04% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 13.73% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Correlation
The correlation between WAESX and WMICX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between WAESX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
WAESX
WMICX
Сравнение WAESX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.21 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.63 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и WMICX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -65.21% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -14.32% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -29.44% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -48.70% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -50.96% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -10.45% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -13.34% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.13% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и WMICX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 5.50% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 13.74% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.39% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 24.49% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 24.37% | -4.64% |
Сравнение комиссий WAESX и WMICX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и WMICX
Ни WAESX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and WMICX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMICX has higher volatility (5.59%) compared to WAESX (5.50%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs WMICX's -65.21%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор