Сравнение WAESX с WGROX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и WGROX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WGROX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.