Сравнение WAESX с WAAEX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям WAAEX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и WAAEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAAEX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 7.82% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.