Сравнение WAESX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.66% соответственно.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и VWO
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
WAESX vs. VWO — Ранг доходности на риск
WAESX
VWO
Сравнение WAESX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.80 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.89 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.18 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и VWO
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и VWO
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -67.68% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.23% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -32.80% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -36.39% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -8.13% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -15.93% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и VWO
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.41% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.26% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.83% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.21% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.18% | +0.37% |