Сравнение WAESX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.71% соответственно.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и SCHE
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
WAESX vs. SCHE — Ранг доходности на риск
WAESX
SCHE
Сравнение WAESX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.78 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.92 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.21 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и SCHE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и SCHE
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и SCHE
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -36.20% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.14% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -33.77% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -36.20% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -8.15% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -12.71% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и SCHE
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.82% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.69% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.64% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 18.23% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.51% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.42% | +0.13% |