PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.94% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с CEMFX

Сравнение комиссий WAEMX и PEPFX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.14

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

7.79

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между WAEMX и PEPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и PEPFX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и PEPFX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-46.88%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.12%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-28.31%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-46.88%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-8.18%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-11.24%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и PEPFX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.89%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.31%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.59%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.91%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.40%

+0.54%