PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAEMX с PEPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.47%/yr vs 12.11%/yr for PEPFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 0.85%/yr for PEPFX.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.11% соответственно.

WAEMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.17%
1 год
35.26%
3 года*
12.28%
5 лет*
1.93%
10 лет*
8.47%

PEPFX

1 день
0.87%
1 месяц
2.96%
С начала года
18.30%
6 месяцев
14.18%
1 год
31.15%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAEMX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		24.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		18.30%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Correlation

The correlation between WAEMX and PEPFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.67

The correlation between WAEMX and PEPFX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EEMPEPFX с EMXCPEPFX с DEMIXPEPFX с FERGX

Доходность на риск

WAEMX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXPEPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.27

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.22

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

10.78

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPFX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и PEPFX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и PEPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAEMXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-46.88%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.99%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-22.09%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-28.31%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-46.88%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

0.00%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-11.11%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.97%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и PEPFX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAEMXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.66%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

11.97%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

14.16%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.88%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.29%

+0.90%

Сравнение комиссий WAEMX и PEPFX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и PEPFX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, что больше доходности PEPFX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.46%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		56.72%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WAEMX and PEPFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to PEPFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs PEPFX's -46.88%.

PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAEMX и PEPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор