Сравнение WACPX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WACPX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WACPX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.86% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.67% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.85%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и VUSFX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
WACPX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
WACPX
VUSFX
Сравнение WACPX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WACPX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 6.66 | -5.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 11.92 | -10.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.66 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 12.88 | -11.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 74.29 | -70.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WACPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 6.66 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 4.21 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 3.93 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.94 | -3.04 |
Корреляция
Корреляция между WACPX и VUSFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и VUSFX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и VUSFX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WACPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -1.71% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.35% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -1.71% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -1.71% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.05% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.15% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.06% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и VUSFX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WACPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.28% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.43% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 0.67% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 0.81% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 0.68% | +5.47% |