PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WACPX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WACPX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		-0.86%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.54% соответственно.

WACPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.64%
3 года*
3.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.85%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с SHYWACPX с FTBFXWACPX с JAAA
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий WACPX и FXNAX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

WACPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.68

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Корреляция

Корреляция между WACPX и FXNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и FXNAX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.38%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и FXNAX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WACPXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-19.51%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.71%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-18.54%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

-19.51%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-3.53%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.87%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.96%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и FXNAX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WACPXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.58%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.35%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.04%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

4.99%

+1.16%