Сравнение WABF с SJCP
WABF (Western Asset Bond ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, WABF returned 4.53% vs 4.21% for SJCP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.
Доходность
Сравнение доходности WABF и SJCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SJCP с доходностью 0.72%.
WABF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.21% | 7.92% | -3.38% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.72% | 6.27% | -0.16% |
Correlation
The correlation between WABF and SJCP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. SJCP — Ранг доходности на риск
WABF
SJCP
Сравнение WABF c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WABF | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.10 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.50 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WABF и SJCP
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и SJCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -2.01% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.01% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.60% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.27% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.50% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и SJCP
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 0.87%, в то время как у SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.96% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 2.52% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.43% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.43% | +3.54% |
Сравнение комиссий WABF и SJCP
WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и SJCP
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SJCP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% | 0.00% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.13% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WABF and SJCP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJCP has higher volatility (0.96%) compared to WABF (0.87%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs SJCP's -2.01%.
On 1-year performance, WABF leads with 4.53% vs 4.21% for SJCP. On fees, WABF is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 4.53% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WABF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
WABF has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.81% for SJCP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.65% for SJCP.
SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и SJCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор