Сравнение WABF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
WABF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WABF и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WABF и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | -0.19% | 7.92% | 1.30% | 6.81% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
WABF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WABF и JPST
WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
WABF vs. JPST — Ранг доходности на риск
WABF
JPST
Сравнение WABF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 7.23 | -6.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 13.86 | -12.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.40 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 14.88 | -13.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 94.20 | -89.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 7.23 | -6.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.16 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между WABF и JPST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и JPST
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 5.03% | 5.67% | 6.25% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WABF и JPST
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| WABF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.28% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.30% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.08% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.05% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и JPST
Western Asset Bond ETF (WABF) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WABF | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.22% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 0.35% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 0.61% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 0.57% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 0.94% | +5.22% |