PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABF с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

WABF и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WABF и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WABF и KDRN

2026 (YTD)202520242023
WABF
Western Asset Bond ETF		-0.19%7.92%1.30%6.81%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с BNDPWABF с APCBWABF с NCPB
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDPKDRN с BRTR

Сравнение комиссий WABF и KDRN

WABF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
WABF
Western Asset Bond ETF

Доходность на риск

WABF vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABFKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.37

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.53

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.61

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.41

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABF vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABFKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.12

+0.90

Корреляция

Корреляция между WABF и KDRN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и KDRN

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
WABF
Western Asset Bond ETF		5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок WABF и KDRN

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

WABFKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-15.29%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-3.32%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.41%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.91%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и KDRN

Western Asset Bond ETF (WABF) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что WABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WABFKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.76%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.75%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.52%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.72%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

6.72%

-0.56%