- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 19 сент. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WABF
Western Asset Bond ETF (WABF) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции WABF — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Bond ETF (WABF) показал доход в 0.16% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев.
Western Asset Bond ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WABF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении WABF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.44% | -2.05% | 0.35% | 0.20% | -0.15% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 2.32% | -0.25% | 0.25% | -0.62% | 1.97% | -0.33% | 1.32% | 1.28% | 0.66% | 0.62% | -0.20% | 7.92% |
| 2024 | -0.23% | -1.52% | 1.09% | -3.01% | 2.04% | 0.99% | 2.53% | 1.64% | 1.40% | -3.00% | 1.40% | -1.81% | 1.30% |
| 2023 | -0.97% | -2.46% | 5.69% | 4.61% | 6.81% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Bond ETF has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.08, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2023.
- This ETF participated in 42.47% of S&P 500 Index downside but only 27.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 27.04%
- Участие в снижении
- 42.47%
Комиссия
Комиссия WABF составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WABF имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Bond ETF (WABF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WABF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 13.52 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.44 | $1.56 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.09 | $0.13 | $0.18 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.19 | $0.12 | $0.19 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.24 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.44 | $1.56 |
| 2023 | $0.03 | $0.11 | $0.24 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Bond ETF показал максимальную просадку в 5.36%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Bond ETF составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.36%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 19d | 9mo 17dсент. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.75%окт. 2023 г. | 24d | 26d | 1mo 20dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.38%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.03%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.13%янв. 2024 г. | 27d | 8d | 1mo 5dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| WABF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -56.78% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.74% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.72% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WABF
Добавьте Western Asset Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WABF