PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WABF с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WABF с BYLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

WABF и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WABF - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WABF или BYLD.

Корреляция

Корреляция между WABF и BYLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WABF и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
12.80%
WABF
BYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WABF:

1.16

BYLD:

1.49

Коэф-т Сортино

WABF:

1.68

BYLD:

2.18

Коэф-т Омега

WABF:

1.20

BYLD:

1.29

Коэф-т Кальмара

WABF:

1.37

BYLD:

1.38

Коэф-т Мартина

WABF:

3.11

BYLD:

7.67

Индекс Язвы

WABF:

2.36%

BYLD:

0.95%

Дневная вол-ть

WABF:

6.35%

BYLD:

4.89%

Макс. просадка

WABF:

-5.36%

BYLD:

-14.75%

Текущая просадка

WABF:

-1.76%

BYLD:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.98%.

WABF

С начала года

2.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BYLD

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.31%

5 лет

1.53%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WABF и BYLD

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.

WABF
Western Asset Bond ETF
График комиссии WABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WABF: 0.35%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BYLD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WABF и BYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг риск-скорректированной доходности WABF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WABF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WABF c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WABF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WABF: 1.16
BYLD: 1.49
Коэффициент Сортино WABF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WABF: 1.68
BYLD: 2.18
Коэффициент Омега WABF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WABF: 1.20
BYLD: 1.29
Коэффициент Кальмара WABF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WABF: 1.37
BYLD: 2.58
Коэффициент Мартина WABF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WABF: 3.11
BYLD: 7.67

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.49
WABF
BYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и BYLD

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BYLD в 5.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WABF
Western Asset Bond ETF		6.62%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.45%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Просадки

Сравнение просадок WABF и BYLD

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-0.59%
WABF
BYLD

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и BYLD

Western Asset Bond ETF (WABF) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 2.91% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
2.89%
WABF
BYLD