PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAB с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAB с AIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WAB in Railroads, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, WAB returned 14.26%/yr vs 23.04%/yr for AIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAB и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAB показывает доходность 24.55%, а AIT немного выше – 25.10%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 14.26% против 23.04% соответственно.

WAB

1 день
1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
24.55%
6 месяцев
23.99%
1 год
30.73%
3 года*
38.16%
5 лет*
27.30%
10 лет*
14.26%

AIT

1 день
0.38%
1 месяц
3.14%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.72%
1 год
40.01%
3 года*
33.34%
5 лет*
28.88%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAB и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		24.55%13.15%50.14%27.96%9.07%26.53%-5.23%11.46%-13.26%-1.36%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		25.10%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%

Correlation

The correlation between WAB and AIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1995 г.

0.46

Over the past year, WAB and AIT have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$45.27B

AIT:

$12.16B

EPS

WAB:

$7.07

AIT:

$10.56

Коэффициент P/E

WAB:

37.48

AIT:

30.31

Коэффициент PEG

WAB:

1.58

AIT:

0.95

Коэффициент P/S

WAB:

3.94

AIT:

2.53

Коэффициент P/B

WAB:

4.06

AIT:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$11.51B

AIT:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.89B

AIT:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$2.33B

AIT:

$563.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с WAB:
WAB с GEVWAB с WATWAB с CSXWAB с TRAKWAB с ERIEWAB с AEOWAB с CLF
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNH

Доходность на риск

WAB vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг доходности на риск WAB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAB c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WABAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.07

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.13

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

7.52

-2.38

WAB vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAB и AIT

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-66.47%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.86%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.42%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-26.42%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.08%

-59.29%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.84%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-18.04%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.34%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и AIT

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.81%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

19.32%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

26.52%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

30.51%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

33.29%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и AIT

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AIT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.42%0.47%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.95B
1.25B
(WAB) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAB и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20222023202420252026
36.0%
31.8%
Активы портфеля
WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

WAB and AIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAB has higher volatility (8.05%) compared to AIT (6.81%). In terms of maximum drawdown, WAB dropped -71.85% vs AIT's -66.47%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAB и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор