PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 13.28%/yr for WMKSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.28% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between WAAEX and WMKSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.79

The correlation between WAAEX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

WAAEX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.90

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.68

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.96

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.23

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.90

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WMKSX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-64.09%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.50%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-24.20%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-39.84%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-39.84%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-0.35%

-33.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-15.68%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.54%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WMKSX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.76%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.05%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

26.10%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

23.97%

+1.12%

Сравнение комиссий WAAEX и WMKSX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WMKSX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WMKSX в 19.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WMKSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to WMKSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор