Сравнение WAAEX с WAESX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 8.75%/yr for WAESX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.75% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
WAESX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 8.12% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WAESX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between WAAEX and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WAESX
Сравнение WAAEX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.99 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.19 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAESX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -45.85% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.18% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -21.75% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -45.85% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -45.85% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -17.62% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -16.62% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.48% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.85% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.07% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.82% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 20.21% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 19.78% | +5.30% |
Сравнение комиссий WAAEX и WAESX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAESX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and WAESX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (6.85%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор