Сравнение WAAEX с WAESX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 8.21%/yr for WAESX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 8.74% против 8.21% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.74%
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -2.01% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WAESX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between WAAEX and WAESX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WAESX
Сравнение WAAEX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.93 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.06 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAESX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -45.85% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.18% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -21.75% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -45.85% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -45.85% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -19.75% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -16.61% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.39% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.03%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.53% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 14.01% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 17.08% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 20.07% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.73% | +5.36% |
Сравнение комиссий WAAEX и WAESX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAESX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.01% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and WAESX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAESX's -45.85%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор