Сравнение WAAEX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.83% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VRTGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VRTGX
Сравнение WAAEX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.46 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.54 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.21 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VRTGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VRTGX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VRTGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -41.97% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -14.80% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -40.48% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -41.97% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -11.16% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -10.53% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 4.36% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VRTGX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.82% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.59% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 25.39% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.53% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.45% | +0.58% |