Сравнение WAAEX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	-7.44%	-8.78%	15.50%	21.24%	-40.26%	7.68%	54.65%	40.29%	2.42%	21.72%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.31% соответственно.

WAAEX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -9.11%

1 год: -2.90%

3 года*: 3.23%

5 лет*: -6.47%

10 лет*: 8.42%

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WAAEX:

WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с OBSOX WAAEX с VGT WAAEX с ^GSPC WAAEX с INDEX WAAEX с VTI

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий WAAEX и VISGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAAEX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	0.84	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.33	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.18	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	1.38	-1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.43	5.51	-5.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAAEX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	0.84	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.09	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.45	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.36	+0.12

Корреляция

Корреляция между WAAEX и VISGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VISGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	2.13%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	21.65%	6.25%	14.78%	38.79%	11.70%	8.83%	18.47%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VISGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAAEX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.48%	-58.74%	+2.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.76%	-14.49%	-2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.51%	-38.41%	-12.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.51%	-38.70%	-11.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.37%	-7.54%	-29.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.03%	-11.67%	-0.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.67%	3.63%	+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VISGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAAEX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.55%	8.86%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.86%	15.70%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.67%	24.53%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.40%	23.56%	+1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.03%	22.92%	+2.11%

Сравнение WAAEX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VISGX

Сравнение доходности по годам WAAEX и VISGX

Доходность по периодам

WAAEX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAAEX и VISGX

Доходность на риск

WAAEX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

WAAEX

VISGX

Сравнение WAAEX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAAEX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)