Сравнение WAAEX с ETEGX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 8.17% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.74%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам WAAEX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -2.01% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between WAAEX and ETEGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.87 |
The correlation between WAAEX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
WAAEX
ETEGX
Сравнение WAAEX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.15 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.34 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и ETEGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -67.58% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -13.05% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -19.98% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -24.30% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -36.66% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -10.24% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -22.76% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и ETEGX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.45% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 11.11% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.05% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 18.77% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.84% | +5.25% |
Сравнение комиссий WAAEX и ETEGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и ETEGX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.01% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and ETEGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs ETEGX's -67.58%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор